Challenge survival & rule compliance
Prop Firm Risk Planner
Assess whether your system can be traded safely under prop firm rules (daily drawdown, max drawdown). Probabilities of rule violation, recommended risk per trade, and rule pressure. Prop firm settings are overlays on top of your system — the system remains the base.
Inputs
System (from library). Challenge rules below are overlays.
Results
P(daily rule violation)
0%
P(max DD violation)
0.1%
Recommended risk (daily)
1.33%
Max-DD-only ceiling (see note)
3%
P(daily): Chance, dass alle Trades eines Tages zusammen die Tages-Linie reißen (nur Verluste zählen pro Tag). P(max DD): vereinfachtes Langzeit-Modell (wie Risk-of-Ruin), nur für die kumulative Max-DD-Regel — ohne Tages-Limit. Recommended (daily): (Tageslimit ÷ Trades/Tag) × 0,8 — das ist meist die relevante Obergrenze für Challenges.
Rule pressure & safety
Lower rule pressure
Current setup has lower probability of hitting rule limits. Keep position sizing disciplined and avoid overtrading.
Your risk: 1% · Daily limit: 5% · Max DD: 10% · Trades/day: 3. Use recommended risk as a cap, not a target.
Suggested safer zone
Wichtig: Die hohe Zahl bei „Max-DD-only“ (z. B. 5 %) ist keine Empfehlung für den Alltag — sie ignoriert das Tages-Drawdown. Bei 3 Trades/Tag und 5 % Tageslimit reicht schon ein Verlust mit ~5 % Risk/Trade, um die Challenge zu verlieren. Für die Tagesregel gilt fast immer die tägliche Empfehlung unten.
- Praktische Obergrenze (Tageslimit): Risk/Trade ≤ 1.33% — rechnet mit schlechtestem Fall am selben Tag (alle Slots Verlust), mit 20 % Puffer: ca. 80 % × (Tageslimit ÷ Trades/Tag).
- Nur Max-DD-Modell (kumulativ): Bis zu 3% pro Trade würde im vereinfachten Langzeit-Modell noch P(Max-DD-Verstoß) ≤ 10 % ergeben — unabhängig vom Tageslimit. Bei strengem Tageslimit ist diese Zahl oft viel zu hoch; sie nicht allein nutzen.
- Konservativ (beides): Risk/Trade ≤ 1.33% — Minimum aus Tages- und Max-DD-Rechnung, wenn du beide Regeln gleichzeitig im Blick haben willst.
Prop-Regeln sind Overlays; Winrate/CRV bleiben vom System. Positionssizing an die strengste Regel anpassen (meist Tageslimit).
Disclaimer
Vereinfachtes Modell. P(max DD) nutzt eine Ruin-Näherung über viele Trades (nur kumulative DD) — nicht die Wahrscheinlichkeit, am einen Tag das Tageslimit zu reißen. Echte Props nutzen oft trailing/balance-basierte DD. Nur zur Planung. LeanTrading ist keine Prop-Firma.